截至2010年6月3日，美國(guó)USO原油ETF資產(chǎn)凈值總額達(dá)到22.38億美元，持倉(cāng)情況如下：
持有原油期貨合約種類 |
持倉(cāng)量 (千桶) |
結(jié)算價(jià) |
總市值 |
持倉(cāng)量變動(dòng) (千桶) |
Nymex 7月原油期貨合約 |
15,997 |
$74.61 |
$1,193,536,170.00 |
-- |
Nymex 7月原油金融期貨合約 |
2,000 |
$74.61 |
$149,220,000.00 |
0 |
ICE 7月WTI原油期貨合約 |
12,000 |
$74.61 |
$895,320,000.00 |
0 |
注：
1、USO成立于2006年4月10日，主要追蹤美國(guó)商品交易所(NYMEX)WTI近月期貨，投資組合涵蓋NYMEX及ICE期貨交易所的原油期貨(其中以NYMEX近月原油期貨為主)，還包括其他相關(guān)的原油期貨產(chǎn)品，如燃料油、汽油等，此外該基金還會(huì)持有現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、掉期合約，以及投資2年內(nèi)到期的短期美國(guó)國(guó)債。該基金同時(shí)保留部分現(xiàn)金頭寸。
2、基準(zhǔn)期貨合約改變或到期時(shí)，USO將會(huì)賣出近月合約并買入下月合約，即所謂的轉(zhuǎn)倉(cāng)(Roll)。合約轉(zhuǎn)倉(cāng)動(dòng)作通常會(huì)在4個(gè)交易日內(nèi)完成。通常在當(dāng)月的5-8日開始，9-11日結(jié)束。
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